Características Técnicas
🔧 Características Técnicas de los Futuros del VIX
4.1 Tamaño del contrato
El tamaño del contrato de futuros del VIX está diseñado para ofrecer una exposición clara y estandarizada a la volatilidad del S&P 500.
- Valor nominal: $1,000 por cada punto del índice VIX.
- Ejemplo: si el VIX cotiza a 20, el valor del contrato es 20 × $1,000 = $20,000.
- La cotización se expresa con dos decimales, permitiendo mayor precisión en los movimientos del mercado.
4.2 Valor del tick y del punto
El contrato tiene una estructura de movimientos mínimos (ticks) fácil de interpretar:
- Tick mínimo: 0.05 puntos del VIX.
- Valor del tick: $50 (0.05 × $1,000).
- El valor por punto completo es de $1,000.
4.3 Fechas de vencimiento
Los futuros del VIX vencen de forma mensual con características únicas respecto a otros derivados:
- Vencimiento: miércoles 30 días antes del vencimiento del contrato de opciones sobre el S&P 500.
- El calendario es específico y publicado por el CBOE.
- La liquidación es en efectivo, basada en el VIX Special Opening Quotation (SOQ).
4.4 Horarios de negociación
Los contratos se negocian electrónicamente con amplios horarios globales:
- Plataforma: CBOE Futures Exchange (CFE).
- Horario extendido: de domingo a viernes, desde las 17:00 hasta las 16:00 (hora de Chicago), con una pausa diaria de 15:00 a 16:00.
- Accesibles también a través de plataformas conectadas al CME Group.
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